МОДЕЛЬ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДАХ

Аннотация

Предложена модель экспертной системы, которая использует показатели моделей двух индикаторов временного ряда для принятия решения. Первый из индикаторов определяет тенденцию роста ряда, второй – находит локальные экстремумы, используя разностные производные. Параметры первого определяются с помощью цифровой фильтрации входного временного ряда. Параметры построения цифрового фильтра оптимизируются во время работы экспертной системы в режиме реального времени. Также предложен критерий эффективности принятия решений и с его помощью оценена эффективность работы системы.