МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ- СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО АРСС(P,Q) С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ПОРЯДКОВ P, Q, КОТОРЫЙ ОБОБЩАЕТ МЕТОДИКУ ЮЛА – УОКЕРА - Мокин, Александр Борисович; Мокин, Виталий Борисович; Мокин, Борис Иванович (Научные труды Винницкого национального технического университета, 2014)
Предложен метод идентификации модели авторегрессии-скользящего среднего АРСС(p,q) с произвольными значениями порядков p, q, который методику Юла – Уокера, разработанную для идентификации модели авторегрессии АР(p), обобщает на случай, когда авторегрессионная составляющая модели АР(р) дополняется составляющей скользящего среднего СС(q). Алгоритм предложенного метода содержит в себе как систему линейных уравнений типа Юла – Уокера для определения р параметров авторегрессии, так и дополнительные нелинейные уравнения для идентификации q параметров скользящего среднего. Работу алгоритма продемонстрировано на примере p = 3, q = 3.