МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ- СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО АРСС(P,Q) С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ПОРЯДКОВ P, Q, КОТОРЫЙ ОБОБЩАЕТ МЕТОДИКУ ЮЛА – УОКЕРА
Ключевые слова:
временные ряды, модель авторегрессии-скользящего среднего, методика Юла – Уокера, нелинейное дополнение методики Юла – УокераАннотация
Предложен метод идентификации модели авторегрессии-скользящего среднего АРСС(p,q) с
произвольными значениями порядков p, q, который методику Юла – Уокера, разработанную для
идентификации модели авторегрессии АР(p), обобщает на случай, когда авторегрессионная
составляющая модели АР(р) дополняется составляющей скользящего среднего СС(q). Алгоритм
предложенного метода содержит в себе как систему линейных уравнений типа Юла – Уокера для
определения р параметров авторегрессии, так и дополнительные нелинейные уравнения для
идентификации q параметров скользящего среднего. Работу алгоритма продемонстрировано на
примере p = 3, q = 3.
Библиографические ссылки
1. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 1 / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М.: Мир,
1974. –– 408 с.
2. . Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 2 / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М.: Мир,
1974. – 197 с.
3. Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін,
О. Б. Мокін. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 260 с.
4. Численные методы / [Данилина Н. И., Дубровская Н. С., Кваша О. П., и др.]. – М.: Высшая школа, 1976.
– 368 с.
1974. –– 408 с.
2. . Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 2 / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М.: Мир,
1974. – 197 с.
3. Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін,
О. Б. Мокін. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 260 с.
4. Численные методы / [Данилина Н. И., Дубровская Н. С., Кваша О. П., и др.]. – М.: Высшая школа, 1976.
– 368 с.
Загрузки
-
PDF
Загрузок: 180
Просмотров анотаций: 563
Как цитировать
Мокин, А. Б., В. Б. Мокин, и Б. И. Мокин. «МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ- СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО АРСС(P,Q) С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ПОРЯДКОВ P, Q, КОТОРЫЙ ОБОБЩАЕТ МЕТОДИКУ ЮЛА – УОКЕРА». Научные труды Винницкого национального технического университета, вып. 2, июль 2014 г., https://trudy.vntu.edu.ua/index.php/trudy/article/view/424.
Выпуск
Раздел
Информационные технологии и компьютерная техника
