МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ- СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО АРСС(P,Q) С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ПОРЯДКОВ P, Q, КОТОРЫЙ ОБОБЩАЕТ МЕТОДИКУ ЮЛА – УОКЕРА

Authors

  • Александр Борисович Мокин Винницкий национальный технический университет
  • Виталий Борисович Мокин Винницкий национальный технический университет
  • Борис Иванович Мокин Винницкий национальный технический университет

Keywords:

временные ряды, модель авторегрессии-скользящего среднего, методика Юла – Уокера, нелинейное дополнение методики Юла – Уокера

Abstract

Предложен метод идентификации модели авторегрессии-скользящего среднего АРСС(p,q) с
произвольными значениями порядков p, q, который методику Юла – Уокера, разработанную для
идентификации модели авторегрессии АР(p), обобщает на случай, когда авторегрессионная
составляющая модели АР(р) дополняется составляющей скользящего среднего СС(q). Алгоритм
предложенного метода содержит в себе как систему линейных уравнений типа Юла – Уокера для
определения р параметров авторегрессии, так и дополнительные нелинейные уравнения для
идентификации q параметров скользящего среднего. Работу алгоритма продемонстрировано на
примере p = 3, q = 3.

Author Biographies

Александр Борисович Мокин, Винницкий национальный технический университет

д. т. н., профессор, заведующий кафедрой
возобновляемой энергетики и транспортных электрических систем и комплексов

Виталий Борисович Мокин, Винницкий национальный технический университет

д. т. н., профессор, заведующий кафедрой компьютерного
эколого-экономического мониторинга и инженерной графики

Борис Иванович Мокин, Винницкий национальный технический университет

академик Национальной АПН Украины, д. т. н., проф.,
профессор кафедры возобновляемой энергетики и транспортных электрических систем и
комплексов

References

1. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 1 / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М.: Мир,
1974. –– 408 с.

2. . Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 2 / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М.: Мир,
1974. – 197 с.

3. Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін,
О. Б. Мокін. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 260 с.

4. Численные методы / [Данилина Н. И., Дубровская Н. С., Кваша О. П., и др.]. – М.: Высшая школа, 1976.
– 368 с.

Downloads

Abstract views: 557

How to Cite

Мокин, А. Б., В. Б. Мокин, and Б. И. Мокин. “МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ- СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО АРСС(P,Q) С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ПОРЯДКОВ P, Q, КОТОРЫЙ ОБОБЩАЕТ МЕТОДИКУ ЮЛА – УОКЕРА”. Научные труды Винницкого национального технического университета, no. 2, July 2014, https://trudy.vntu.edu.ua/index.php/trudy/article/view/424.

Issue

No. 2 (2014): 2014 №2

Section

Информационные технологии и компьютерная техника

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>